刚结束的机会（价差存在时间）
价差存在时间分布
按交易所（出现次数 / 峰值利润合计）
按交易对汇总（按峰值利润合计排序）
峰值利润 = 机会存续期间按盘口深度可成交的最大税后利润（未扣延迟损耗与转账成本），是理论上限；真实可得看「模拟交易」。>10bp 时长 = 净价差高于 0.10% 的累计时间。
最近机会明细
用途：找「价差大、又能持续很久」的组合。把币转过去要时间，如果到账时价差已经没了，就白付了转账费。
这里统计：价差出现后，过 5/15/30/60 分钟还在的概率，以及那时平均还剩多少价差。概率高的才值得为它转币补货。
规则：价差必须已经持续满 1 分钟才下单，不到 1 分钟的一律不做。预存库存的策略：两边同时下 IOC 吃单（限价=决策时盘口最差档），按「延迟后的真实盘口」成交；一边没成交时按市价平掉差额（腿差损失）；每个机会只成交一次。「不预存币」策略：先在便宜处买入，按真实转账耗时等到账，再按到账那一刻的盘口卖出，扣掉转账费。
实盘 $3000 账户（模拟余额：有多少钱/币才能做多少，不够就自动转账补货）
转账耗时/手续费按公开资料估算（USDC 约 10 分钟 $1；BTC 45 分钟；ETH 15 分钟；Lighter 提现额外 +30 分钟待实测），在途资金不能用。实盘接入后会换成真实到账时间。
累计净盈亏（扣转账摊销）
损失分解（每个策略）
预期利润(决策时) − 延迟滑点 + 腿差盈亏 − 换汇 = 实际盈亏；再减转账摊销 = 净盈亏。手续费已含在预期利润里，单列仅供参考。
所需资金（不做再平衡时，各账户最低需要预存）
按模拟成交的资金流推算：每个交易所×币种的最大累计缺口 = 开跑前需要预存的量。实际会定期把多余的一边转回去（再平衡），资金需求会小很多，详见报告。
按交易对
成交明细
哪种更划算（同一时间段、同样 $3000 资金的模拟对比）
模拟持仓
已平仓
11 家合约 DEX 费率采集状态
推送延迟 = 交易所时间戳 → 本机收到（依赖时钟同步）；RTT = 本机发 HTTP 请求到收到回复（下单大约就是这个时间）。斯德哥尔摩到亚洲撮合引擎约 250ms RTT，实盘建议迁到东京。
同名不同币（已自动剔除）
事件日志
全局
交易所（启用 / 吃单手续费 / 额外延迟）
模拟策略
币种黑名单
实盘
实盘模块在 3 天模拟结束、你提供 API Key 后接入。上线前：每个交易所先小额实测下单延迟和充提路径，再逐步放量。
报告
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